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将变量两两之间的协方差排成矩阵的形式，就是协方差矩阵。
用个例子来说明下，帮助理解。
下面这组数据有三个变量：身高x、体重y、年龄z，每个变量都有5个取值：
| 身高x（cm） | 体重y（kg） | 年龄z |
| 194 | 87 | 23 |
| 183 | 78 | 31 |
| 175 | 71 | 31 |
| 184 | 78 | 33 |
| 184 | 72 | 36 |
协方差矩阵P为：
上面矩阵矩阵的后半部分，相乘后实际等于：
所以上面定义的矩阵a实际等于：
协方差矩阵P用矩阵乘法表示出来就是：
协方差矩阵计算以后得到：
| 身高 | 体重 | 年龄 | |
| 身高 | 36.4 | 30.6 | -16 |
| 体重 | 30.6 | 32.56 | -20.56 |
| 年龄 | -16 | -20.56 | 18.56 |